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差价合约交易中使用的三个基于交易量的技术指标

虽然大多数技术指标研究价格行为的变化以试图预测差价合约的未来价格走势,但还有另一组指标用于研究交易量的变化,这些变化被认为在当前趋势逆转之前。当主要趋势进入末日时最有用

交易量指标背后的基本原理是,高交易量意味着当前趋势在可预见的未来仍将保持有效,而低于正常交易量则可能表明市场即将扭转,趋势反转即将发生

音量的解释

在价格上涨且交易量同时强劲的上升趋势中,这表明大多数交易员认为当前趋势将继续,因此交易量强劲。当交易量开始朝当前趋势方向逐渐下降时,最有可能表明交易者不愿意以当前价格承诺其交易资金,因为他们担心趋势即将逆转

交易量指标最广泛的应用之一是当交易者寻找它们与一个或多个基于价格的技术指标之间的差异时,如果价格仍然朝某个特定方向强劲波动,但是交易量逐渐减少,这对于许多交易者而言就是一个信号。可以预期价格大反转

音量指标

最受欢迎的三个交易量指标是资金流量指数,累积分布指数和余额交易量

资金流量指数

资金流量指数是通过首先使用给定日的典型价格来计算的,该公式使用“高”表示当天的低价,作为当天收盘价的公式。

然后,通过将上面计算的典型价格乘以交易量来计算资金流量。通常在多个连续期间内执行此操作以计算指数

正数表示继续看涨趋势,负资金流表明可能出现空头趋势。

图a在价格图表下方显示了欧元的典型资金流量指数图表

无花果

累积分布指标

尽管该方法与资金流量指数有所不同,但该指标还衡量了流入或流出特定交易资产的累计资金流入。

首先使用以下公式计算资金流量乘数

关闭低高关闭高低

下一步是计算资金流量,该资金流量等于上面计算的资金流量乘数x所研究期间的交易量

最后,通过将资金流量添加到先前的ADL中来计算新的ADL

图b显示了欧元美元的典型累积分布图

图b

平衡量

在本文讨论的交易量指标中,“余额交易量”是最简单的计算方法,它只是根据当天的价格上涨或下跌,将当天交易量分配为正值或负值。因此也要上升,而当它们下降时,平衡量也应随之变化

图d显示了欧元兑美元的典型“交易量”图表

图d

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关于作者

自从特别关注软商品以来,马库斯·荷兰一直从事金融市场交易。他毕业于普利茅斯大学,获得商业和金融学士学位。